Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base USD (Uitkering) LU0154844384

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2,290 USD 18/09/2017
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-6,57 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154844384
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2002
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/08/2017) 3,150 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 12/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,28 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 0,49
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,24
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 6,24

Prestaties in EUR (18/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,28 % -1,69 %
Rendement 3 maanden -5,91 % -5,92 %
Rendement 6 maanden -8,14 % -7,84 %
Rendement 1 jaar -6,57 % -6,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,87 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,47 % 3,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,33 % 5,50 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,76 %
Liquiditeiten 3,73 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,14 %
Kaaiman eilanden 0,35 %
Canada 0,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,31 %
EUR - Euro 0,60 %
GBP - Brits pond 0,27 %
CAD - Canadese dollar 0,09 %
CLP - Chileense peso 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 22,11 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-DEC-2046 8,01 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 7,08 %
GINNIE MAE 2 TBA 4,74 %
GINNIE MAE 2 20-MAY-2047 MA4452 3,97 %
GINNIE MAE 2 20-APR-2046 MA3598 3,86 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 01-JAN-2047 G08741 3,60 %
GINNIE MAE 2 20-NOV-2046 MA4068 3,47 %
GINNIE MAE 2 20-JAN-2047 MA4195 2,19 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden