Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0154844384
2,300 USD 1/04/2020
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
9,82 % Rendement 1 jaar
1,01 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154844384
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2002
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/03/2020) 1,200 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,06 USD
Datum laatste dividend 9/12/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 115,62 %
Liquiditeiten -15,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 98,58 %
Canada 1,53 %
Kaaiman eilanden 0,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,99 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,48 %
G2JUMB 3 N MAR TBA 6,00 %
FNCL MA3833 2.500 11/01/49 5,60 %
FNCL 4 N FEB TBA 4,36 %
FNCL SD8023 2.500 11/01/49 4,03 %
FNCL 5 N FEB TBA 3,88 %
G2JUMB 2.5 N FEB TBA 3,68 %
FNCI 2.5 N FEB TBA 3,40 %
FGLMC G60985 3.000 05/01/47 3,33 %
G2SF MA5467 4.500 09/20/48 2,98 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,43 % 2,95 %
Rendement 3 maanden 5,51 % 9,17 %
Rendement 6 maanden 3,15 % 5,81 %
Rendement 1 jaar 9,82 % 14,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,61 % 4,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,03 % 3,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,12 % 5,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,85 %
Volatiliteit van de benchmark 7,70 %
Bêta 0,39
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,19
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 6,37