Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base USD (Uitkering)

LU0154844384
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2,200 USD 21/06/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-1,32 % Rendement 1 jaar
1,01 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154844384
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2002
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/05/2018) 2,740 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 11/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,37 %
Volatiliteit van de benchmark 9,10 %
Bêta 0,50
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,21
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 7,18

Prestaties in EUR (21/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,92 % 2,23 %
Rendement 3 maanden 0,46 % 6,40 %
Rendement 6 maanden -0,90 % 1,25 %
Rendement 1 jaar -1,32 % -5,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,86 % 0,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,70 % 4,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,32 % 6,31 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,37 %
Liquiditeiten 0,62 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 75,10 %
Canada 1,52 %
Frankrijk 0,69 %
Zweden 0,69 %
Groot-Brittannië 0,67 %
Nederland 0,41 %
Noorwegen 0,29 %
België 0,25 %
Australië 0,21 %
Ierland 0,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,80 %
GBP - Brits pond 0,07 %
EUR - Euro 0,05 %
SGD - Singaporese dollar 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GNMA (GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 4. 15,17 %
GINNIE MAE 2 20-MAR-2048 MA5077 11,86 %
GINNIE MAE 2 20-FEB-2048 MA5018 9,94 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 6,87 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-JAN-2048 6,30 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2047 MA4653 3,60 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-MAR-2048 3,25 %
USD FORWARD CONTRACT 3,09 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,36 %
×
Vertel ons wat u denkt
goldman-sachs-us-mortgage-backed-securities-portfolio-base-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden