Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base USD (Uitkering) LU0154844384

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2,210 USD 19/01/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-12,80 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154844384
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2002
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (29/12/2017) 3,030 Miljoen EUR
Beheerder Goldman Sachs Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 11/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,33 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 0,50
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,19
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 6,65

Prestaties in EUR (19/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,82 % -3,97 %
Rendement 3 maanden -3,88 % -3,88 %
Rendement 6 maanden -6,19 % -6,29 %
Rendement 1 jaar -12,80 % -11,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,79 % -0,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,05 % 3,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,96 % 5,28 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 111,20 %
Liquiditeiten -12,14 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,14 %
Kaaiman eilanden 0,35 %
Canada 0,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 75,57 %
EUR - Euro 15,25 %
GBP - Brits pond 0,36 %
CAD - Canadese dollar 0,12 %
CLP - Chileense peso 0,03 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 25,55 %
RABOBANK NV TIME/TERM DEPOSIT 14,44 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES R ACC 9,52 %
GINNIE MAE 2 20-JUN-2047 MA4511 6,71 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) TBA 3 5,91 %
BARCLAYS CAPITAL LTD TIME/TERM DEPOSIT 4,83 %
GINNIE MAE 2 20-MAY-2047 MA4452 4,59 %
GINNIE MAE 2 TBA 2,95 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 2,73 %
GINNIE MAE 2 20-JUL-2047 MA4587 2,32 %
×
Vertel ons wat u denkt
goldman-sachs-us-mortgage-backed-securities-portfolio-base-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden