Candriam Quant Equities Multi-Factor Global

LU0235267860
197,65 EUR 19/02/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,83 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0235267860
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 67,170 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,01 %
Liquiditeiten 0,62 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,38 %
Spitstechnologie 20,53 %
Financiële sector 20,37 %
Gezondheid en Farma 11,44 %
Diverse industrieën en diensten 9,85 %
Nutsbedrijven 6,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,90 %
Telecomoperatoren 3,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,84 %
Japan 8,08 %
Groot-Brittannië 4,72 %
Zuid-Korea 3,97 %
Canada 3,43 %
China 3,18 %
Zwitserland 2,85 %
Nederland 2,71 %
Hong-Kong 1,72 %
Duitsland 1,64 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,02 %
EUR - Euro 11,11 %
JPY - Japanse yen 8,08 %
HKD - Hongkongse dollar 4,64 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,97 %
CAD - Canadese dollar 3,43 %
GBP - Brits pond 2,71 %
CHF - Zwitserse frank 2,67 %
AUD - Australische dollar 1,59 %
SEK - Zweedse kroon 0,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 2,68 %
AMGEN ORD 1,80 %
CITIGROUP ORD 1,52 %
LAM RESEARCH ORD 1,40 %
Microsoft ORD 1,31 %
Merck & Co ORD 1,31 %
Allianz ORD 1,29 %
PHILLIPS 66 ORD 1,12 %
CI FINANCIAL ORD 1,08 %
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES ORD 1,08 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,82 % 2,97 %
Rendement 3 maanden 5,61 % 9,44 %
Rendement 6 maanden 15,25 % 18,35 %
Rendement 1 jaar 12,83 % 25,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,51 % 11,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,17 % 10,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,89 % 13,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,38 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,74 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 6,00